Arbitragem triangular O que é Arbitragem triangular A arbitragem triangular é o resultado de uma discrepância entre três moedas estrangeiras que ocorre quando as taxas de câmbio das moedas não correspondem exatamente. As oportunidades de arbitragem triangular são raras e os comerciantes que aproveitam esse tipo de oportunidade de arbitragem geralmente possuem equipamentos de computador avançados ou programas para automatizar o processo. O comerciante trocaria um montante a uma taxa (EURUSD), convertê-lo novamente (EURGBP) e, em seguida, o encobriu finalmente para o original (USDGBP) e assumindo baixos custos de transação. Um lucro líquido. BREAKING Down Arbitragem triangular A arbitragem triangular é um lucro sem risco que ocorre quando uma taxa de câmbio cotada não é igual à taxa de câmbio cruzada do mercado. A arbitragem triangular explora uma ineficiência no mercado onde um mercado está sobrevalorizado eo outro está subvalorizado. As diferenças de preços entre as taxas de câmbio são apenas frações de um centavo, e para que essa forma de arbitragem seja rentável, um comerciante deve trocar grande quantidade de capital. Plataformas de Negociação Automatizada e Arbitragem Triangular As plataformas de negociação automatizadas simplificaram a forma como os negócios são executados para um algoritmo é criado em que um comércio é executado automaticamente uma vez que determinados critérios são atendidos. As plataformas de negociação automatizadas permitem que um comerciante estabeleça regras específicas para entrar e sair de um comércio, e o computador irá realizar automaticamente o comércio de acordo com as regras. Embora existam muitos benefícios para o comércio automatizado, como a capacidade de testar um conjunto de regras sobre os dados históricos antes de arriscar o dinheiro dos investidores, a capacidade de se envolver em arbitragem triangular só é viável usando uma plataforma de negociação automatizada. Uma vez que o mercado é essencialmente uma entidade auto-corretiva, se alguma vez existe uma ineficiência, os negócios ocorrem a um ritmo tão rápido que uma oportunidade de arbitragem desaparece segundos após aparecer. Uma plataforma de negociação automatizada pode ser definida para identificar uma oportunidade e agir sobre ela antes de desaparecer. Por exemplo, suponha que você tenha 1 milhão e você tenha as seguintes taxas de câmbio: EURUSD 0.8631, EURGBP 1.4600 e USDGBP 1.6939. Com essas taxas de câmbio, há uma oportunidade de arbitragem: Passo 1. Vender dólares por euros: 1 milhão x 0,8631 863,100 Passo 2. Vender euros por libras: 863,1001.4600 591,164.40 Passo 3. Vender libras por dólares: 591,164.40 x 1.6939 1.001.373 Passo 4. Subtrair o investimento inicial do valor final: 1.001.373 - 1.000.000 1.373 A partir dessas transações, você receberia um lucro de arbitragem de 1.373 (assumindo que não há custos de transação ou impostos). Existe uma calculadora de arbitragem de forex grátis Junte-se a Mar 2006 Status: Profitsee 48 Posts At Esta vez eu escrevo isso, o seguinte existe (isto é de mercados de forex, nenhum endosso, apenas o souce Im que vai de). Foi assim durante as últimas 1 horas neste sábado (NY EST) Licitação: EURGBP .6971 Pergunte: EURUSD 1.2118 Licitação: GBPUSD 1.7373 Eu fiz essa maquete em um Excel usando a ferramenta Goal Seek: a oferta para GBPUSD deve 1.7383 (10 Pips) O lance para EURGBP .6975 (4 pips), o pedido para EURUSD 1.2110. Estes são baseados no preço Ask: EURUSD de 1.2118. (8 pips) a propagação é 3, 5 e 1, respectivamente. Estou entendendo isso corretamente que comprando no preço atual Ask de 1.7376 para GBPUSD, compre no atual Ask for EURGBP de .6975, e o shorting EURUSD agora atual 1.2117 renderia um lucro garantido Independentemente da forma como esses três se moverão, eles Todos têm que ser pips totais - propagação que nessa veio chega a 22 pips - 9 pips. Diga-me o que eu explodi, obrigado Profitsee - Saber o futuro não é suficiente. Neste momento, estou escrevendo isso, o seguinte existe (isto é de mercados de forex, sem endosso, apenas o souce que eu estou indo). Foi assim durante as últimas 1 horas neste sábado (NY EST) Licitação: EURGBP .6971 Pergunte: EURUSD 1.2118 Licitação: GBPUSD 1.7373 Eu fiz essa maquete em um Excel usando a ferramenta Goal Seek: a oferta para GBPUSD deve 1.7383 (10 Pips) O lance para EURGBP .6975 (4 pips), o pedido para EURUSD 1.2110. Estes são baseados no preço Ask: EURUSD de 1.2118. (8 pips) a propagação é 3, 5 e 1, respectivamente. Estou entendendo isso corretamente que comprando no preço atual Ask de 1.7376 para GBPUSD, compre no atual Ask for EURGBP de .6975, e o shorting EURUSD agora atual 1.2117 renderia um lucro garantido Independentemente da forma como esses três se moverão, eles Todos têm que ser pips totais - propagação que nessa veio chega a 22 pips - 9 pips. Diga-me o que eu explodi, obrigado Tanto quanto eu posso vê-lo de acordo com as suas cotações para GBPUSD amp EURGBP: 1.7376 .6975 1.2119 Então você estará comprando EURUSD 1.2119 amp vendendo 1.2117 com uma perda garantida de 2 pips. Calculado a preços correntes nesta publicação Comércio 1: Vender 1 GBP por USD 1.7374 Comércio 2: Comprar EUR com USD 1.2117 (1.7374 1.2117) 1.4338 EUR Comércio 3: Vender EUR por GBP .6971 (1.4338 .6971) .9995 GBP Leia mais É que se está vendendo 1 GBP no comércio 1 e comprando de volta em .9995, capturando um .0005 por 1 GBP vendido. Isso é correto Onde eu explodi agora Estou mais interessado em ver se esse 3-curr. Um alguém descrito se esta é a calulação que se aplica Profitsee - Conhecer o futuro não é suficiente. Calculado a preços correntes nesta publicação Comércio 1: Vender 1 GBP por USD 1.7374 Comércio 2: Comprar EUR com USD 1.2117 (1.7374 1.2117) 1.4338 EUR Comércio 3: Vender EUR por GBP .6971 (1.4338 .6971) .9995 GBP Leia mais É que se está vendendo 1 GBP no comércio 1 e comprando de volta em .9995, capturando um .0005 por 1 GBP vendido. Isso é correto Onde eu explodi agora Estou mais interessado em ver se esse 3-curr. Arb alguém descreveu se esta é a calulação que se implanta Você fez algum progresso neste tópico
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